股指期货意思瑞达期货:郑糖区间振荡 看涨期权普遍上涨

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美国商品期货交易委员会CFTC最新报告显示截至8月8日当周对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸为25股指期货意思352手较前周小幅减少381手原糖重返跌势基金净空仍减少周五ICE原糖连续第九日下跌触及六周低位因数据显示全球最大生产国巴西甘蔗压股指期货意思榨量创纪录且预期有更多生产商卖出10月合约ICE10月原糖合约收跌004美分或03报132美分磅之前跌至6月29日以来最低的1311美分该合约本周收跌66为逾两个月来最大周度跌幅伦敦10月白糖合约收跌21美分或06报3644美元吨盘中触及2015年9月来最低3633美元国股指期货意思内方面八月上旬广西降水正常利于甘蔗伸长郑糖主力1801合约运行在61806250之间短期内仍以区间震荡为主操作上郑糖主力1801合约短期内以震荡思路为主涨幅不大不追涨杀跌短线1801合约参考615062股指期货意思70支撑位在6050左右白糖期价处于区间振荡状态略有上涨但涨幅较小且交易量有所下降中短期内有下跌回落的趋势建议观望可卖出虚值看涨期权鉴于波动率较小建议短期可卖出跨式或宽跨式期权即卖出SR801C6200和卖出SR801P6200或者卖出SR801C6300和卖出SR801P6000。


白糖期权主力合约概览

行情介绍和分析

今日白糖期货合约SR801整体呈区间振荡状态略有上涨但涨幅不大最高涨至6269后开始振荡下跌最后收于6247上涨16026成交量为522886手持仓量为712088手日增仓22010手近三年的5日10日20日和30日的历史波动率均值分别为133613881420和1433

8月14日白糖期权总成交量6712手持仓量80016手成交额74812万元成交量和持仓量的PCRatio分为057和078显示看涨期权交易较为活跃白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列成交量和持仓量分占有7437和6459流动性为第一期权SR805系列成交量占1034持仓量占1155其余合约的成交情况则差别不大

受标的白糖期货1801合约区间振荡的影响看涨期权普遍上涨看跌期权全面下跌看涨期权中SR801C6600领涨SR801C7100领跌其中SR801C6600涨幅最大达826SR801C7100跌幅为870看跌期权中SR801C5500和SR801P5700领跌其中SR801C5500跌幅最大达2000SR801P5700跌幅为615SR801总体隐含波动率为1458有所上升

美国商品期货交易委员会CFTC最新报告显示截至8月8日当周对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸为25352手较前周小幅减少381手原糖重返跌势基金净空仍减少周五ICE原糖连续第九日下跌触及六周低位因数据显示全球最大生产国巴西甘蔗压榨量创纪录且预期有更多生产商卖出10月合约ICE10月原糖合约收跌004美分或03报132美分磅之前跌至6月29日以来最低的1311美分该合约本周收跌66为逾两个月来最大周度跌幅伦敦10月白糖合约收跌21美分或06报3644美元吨盘中触及2015年9月来最低3633美元国内方面八月上旬广西降水正常利于甘蔗伸长郑糖主力1801合约运行在61806250之间短期内仍以区间震荡为主操作上郑糖主力1801合约短期内以震荡思路为主涨幅不大不追涨杀跌短线1801合约参考61506270支撑位在6050左右白糖期价处于区间振荡状态略有上涨但涨幅较小且交易量有所下降中短期内有下跌回落的趋势建议观望可卖出虚值看涨期权鉴于波动率较小建议短期可卖出跨式或宽跨式期权即卖出SR801C6200和卖出SR801P6200或者卖出SR801C6300和卖出SR801P6000